Dynamic Econometrics
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Dynamic Econometrics
Models and Applications
Damette, Olivier; Bismans, Francis J.
Springer International Publishing AG
02/2025
367
Mole
9783031729096
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1. General Introduction.- 2. Dynamics in Econometrics.- 3. Estimating the Model.- 4. Testing the Model.- 5. Non-Stationarity and Cointegration.- 6. Specifying the ARDL Model.- 7. Vector Autoregressions.- 8. Panel Data Models.- 9. Non-Stationary Panels.- 10. The Binary Qualitative Model.
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Dynamic Econometrics;ARDL Models;Least Squares;Cointegration;Panel Data;Non-Linear Models;Probit Models;Vector autoregressions;Non-stationary models;Advanced econometric modelling
1. General Introduction.- 2. Dynamics in Econometrics.- 3. Estimating the Model.- 4. Testing the Model.- 5. Non-Stationarity and Cointegration.- 6. Specifying the ARDL Model.- 7. Vector Autoregressions.- 8. Panel Data Models.- 9. Non-Stationary Panels.- 10. The Binary Qualitative Model.
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